Sipilä röstade i Posthuset i Helsingfors centrum.
– Min röst gick till en kvinna, sade Sipilä till medierepresentanter på plats.
Han säger att det finns goda grunder för valet.
Sipiläs fru Minna-Maaria Sipilä är uppställd som Centerns kandidat i Kempele dit Sipiläs röst gick.
Det finns kring 900 ställen man kan rösta på. Röstningsställena finns bland annat i köpcentrum, bibliotek, postkontor och på kommunhus. Den som vill rösta ska ha identitetsbevis med sig.
Utomlands kan man förtidsrösta på finska beskickningar.
Statsminister Sipilä hoppas på ett valdeltagande över 60 procent.
– Hoppas det börjar på en sexa så att vi når över resultatet för fyra år sedan, sade Sipilä.
Då var valdeltagandet i hela landet 58,3 procent.
Inrikes
29.3.2017
Statsminister Sipilä: Min röst gick till en kvinna
Statsminister Juha Sipilä (C) passade på att rösta omedelbart då förtidsröstningen inför kommunalvalet inleddes på onsdagen.